Opções de negociação spread de crédito

O My Weekly Option Trades desenvolveu uma estratégia de negociação inovadora e algorítmica que troca os spreads de crédito de opções semanais. Nosso desempenho em 2017 demonstra que a estratégia tem uma clara vantagem em relação às estratégias típicas de sucesso e falta encontradas nos spreads de crédito semanais gerados por computador, produziu uma performance de 92 em 2017, ganhando 23 de 25 negócios para o ano. Risco mais baixo com uma desvantagem definida Tempo limitado no mercado uma exposição máxima ao mercado de 4 dias. Requisitos de margem baixa, você pode criar patrimônio a partir de uma pequena conta Comércio automático através do seu corretor ou do nosso Desenvolver uma renda estável com uma estratégia conservadora e rentável. Súmarios de Crédito: Estrutura de Spreads de Crédito Agora que você tem uma idéia básica do que uma opção se espalha e se sente Como (claro que se limita ao nosso simples spread de chamada de touro vertical), vamos expandir essa base para outros tipos de spreads e dar uma olhada em outro exemplo de uma propagação vertical. Para este exemplo, tornaremos o tempo um amigo para o espalhador. O exemplo do capítulo anterior usou as greves de chamadas da IBM de outubro de 85 e 90 para ilustrar uma propagação de débito de chamada vertical simples. Lembre-se que a vertical significa usar o mesmo mês para construir a propagação. Se quisermos reverter esse tipo de propagação, inverteremos a dinâmica do lucro, e isso levaria a um crédito na sua conta de negociação ao abrir a posição. O objetivo do spreader de crédito - e os parâmetros da rentabilidade potencial de um spread de crédito - é fundamentalmente diferente, apesar da imagem espelhada vista no design do spread (ou seja, vender em vez de comprar o OTM e comprar em vez de vender a opção de chamada FOTM IBM) . Como as opções usadas para construir a propagação vertical expiram ao mesmo tempo, não há necessidade de se preocupar com as taxas de decadência do valor do tempo em diferentes meses (como em calendário ou spreads de tempo, que são cobertos nos spreads horizontal e diagonal Seção que se segue). Para visualizar a dinâmica de lucratividade de um spread de crédito de chamada vertical. Retornamos ao exemplo de uma propagação de chamadas verticais com opções da IBM, onde adquirimos o 85 de outubro e vendemos o 90 de outubro, mas desta vez por um débito hipotético de 120. Agora, reverteremos esse pedido e geraremos um spread de crédito no processo . Conforme observado na Figura 1, o lado inferior direito do gráfico de lucro mostra a perda máxima de 320 e o lado superior esquerdo mostra o potencial de lucro máximo de 120. A perda máxima de 320 resultados da curta chamada de outubro de 2008 que expira em O dinheiro, mas tendo perdas limitadas pelo lado longo do comércio, a chamada de 90 de outubro. Figura 1 spread de crédito de chamada de urso vertical Aqui nós adquirimos um crédito líquido e lucraremos se o estoque subjacente se fechar abaixo de 86,20 (85 1,20 86,20) no vencimento, o que significa que queremos ter uma perspectiva neutra a baixada sobre o estoque Ao usar esse tipo de propagação. O ponto de equilíbrio é determinado adicionando o prêmio do spread (1.20) ao preço de exercício (85). Em outras palavras, para que ocorra uma perda, o estoque deve negociar até o curto ataque no spread de chamadas de urso e exceder o crédito coletado (1,20). Por exemplo, se a IBM fechar às 87 no vencimento - a terceira sexta-feira de outubro - a opção curta será no dinheiro e se instalará às 2.00 (87 85 2.00). Enquanto isso, a greve de outubro de 90 terá expirado do dinheiro e não terá valor. O spreadador de crédito será debitado 2,00 (o valor do 87 de outubro no dinheiro) em liquidação, que será compensado apenas parcialmente pelo valor do prêmio cobrado quando o spread foi aberto (1,20), por uma perda líquida de -80. , Ou -80. Para cada spread, haveria uma perda de 80 neste cenário. Seja usando um débito vertical ou spread de crédito, os mesmos princípios estão em ação no lado da colocação. Você poderia usar um spread de débito (conhecido como spread de urso) para negociar uma perspectiva de baixa (comprar um caixa eletrônico e vender um FOTM). Por outro lado, se você tivesse uma perspectiva otimista ou neutra, você poderia construir uma propagação de crédito (conhecida como spread de touro), que envolve a venda de um caixa eletrônico e a compra de um FOTM para limitar perdas potenciais. O perfil do profitloss é idêntico aos spreads de chamadas verticais descritos acima. Como vender Credit Spreads para lucros seguros e estáveis ​​Venda CREDIT SPREADS é como você pode negociar opções com o mínimo de risco, onde o deck definitivamente está empilhado a seu favor. Com esta estratégia, o TIME DECAY funciona em seu favor e os requisitos de margem são baixos o suficiente para possibilitar os investidores menores. Mesmo que o comércio funcione contra você até certo ponto, você ainda ganha. Usando essa estratégia, eu regularmente faço pelo menos 15 por mês no meu portfólio, e às vezes consegui até 70 em um mês em um estoque individual que está crescendo fortemente. Estes não são ganhos ruins, especialmente para iniciantes, investidores menores e aversos ao risco. O que é um spread de crédito Quando você vende um spread de crédito, você simultaneamente vende uma opção e compra uma opção para uma ação como uma transação única. As opções são negociadas pelo mesmo mês de vencimento, com preços de exercício diferentes e são opções de chamadas ou ambas. Você vende a opção mais cara e compra a opção mais barata, resultando em um crédito para sua conta. Aqui está um exemplo: Bear Call Credit Spread Usando a análise de tendências, você determinou que Stock XYZ está tendendo para baixo (Bearish). É uma tendência bastante forte, então você se sente seguro ao colocar um comércio. XYZ está negociando em 100 por ação, em direção ao final de maio. COMÉRCIO: Vender XYZ 120 de junho Chamada para 0,80. Crédito 80 Comprar XYZ 125 junho Chamada para 0,30. Débito (custo) 30 (mais OTM, portanto, mais barato) Crédito Líquido 50 Você vende uma Opção de Compra OTM para XYZ para a data de validade mais próxima (não mais de um mês fora), a um preço de exercício de 120. Você simultaneamente compra (isto é Feito como uma transação) uma opção de chamada OTM em um preço de exercício adicional (digamos, 125). Você imediatamente cobra o dinheiro para esta venda. Digamos que as primeiras opções custam 0.80 e a segunda custa 0.30, a diferença é 0.50. Como as opções são sempre negociadas em lotes de 100, você paga 50. Tudo o que você precisa fazer é esperar a opção expirar um mês depois, e você consegue manter o dinheiro Bull Put Credit Spread Usando a análise de tendências, você determinou que o estoque XYZ está tendendo para cima (Bullish). É uma tendência bastante forte, então você se sente seguro ao colocar um comércio. XYZ está negociando em 100 por ação, em direção ao final de maio. COMÉRCIO: Vender XYZ 80 de junho Pôr para 0,80. Crédito 80 Comprar XYZ 75 junho Ponha por 0,30. Débito 30 (mais OTM, portanto, mais barato) Crédito Líquido 50 Você vende uma Opção de Compra OTM para a XYZ para a data de validade mais próxima (não mais de um mês fora), com um preço de exercício de 80. Você simultaneamente compra uma opção OTM Put em um Além disso, o preço de exercício diz, 75. Por que comprar a opção de saída adicional Por que não apenas vender opções É simples. Se o seu comércio for contra você e você vendeu uma opção sem proteção (ou seja, uma opção desnuda), você tem uma obrigação pesada. Você será obrigado a vender o estoque no preço de exercício (se você vendeu uma chamada), o que significa que você precisa primeiro comprar o estoque a um preço mais alto (se você for ITM) e depois vendê-lo a um preço mais baixo. Ou você será obrigado a comprar o estoque no preço de exercício (se você vendeu um put), mesmo que o preço do estoque seja muito menor do que esse preço. Isso significa que você deve ter o dinheiro disponível para fazer isso, e seu corretor exige uma margem bastante alta para cobrir seu risco. Você, portanto, compra uma opção no preço de exercício próximo mais próximo, uma vez que uma cobertura ou hedge contra o seu comércio está errado. Mesmo antes de entrar no comércio, você está protegido. Você tem um crédito inicial e você tem uma idéia muito clara de quanto você pode perder. Além disso, como você verá, você pode gerenciar este comércio para que você NUNCA perca Heres Como - instruções passo a passo para negociar um spread de crédito TOP TIP: Quer aprender mais Aqui está um curso de troca de opções de opções que o leva passo a passo Através de negociações reais na plataforma de negociação TOS. Este curso é um excelente valor para o dinheiro. Retorno de vendas de créditos para a página inicial Nesta página, você aprenderá o que é sem dúvida o melhor método de negociação de opção melhor, mais seguro, mais consistente e mais fácil disponível. E só porque é de baixo risco não significa que não seja lucrativo. Você pode começar com um pequeno investimento inicial e fazê-lo crescer de maneira que a maioria dos investidores apenas sonhe. Recentemente, encontrei um novo curso de negociação. Este curso de vídeo excepcional leva você passo a passo através de muitas estratégias diferentes, todos usando transações ao vivo em uma conhecida plataforma de negociação.